Nous savons que quand on construit une stratégie de Forex la base c’est que cette stratégie soit conçue sur la base de notre façon de faire trading. La même stratégie n’est pas valable pour tous. Il est important aussi d’effectuer des tests sur cette stratégie, pour s’assurer que cela fonctionne vraiment.

Le backtesting sur la base des prix du passé est la stratégie d’expérimentation la plus populaire parmi les professionels. Le fait que les models de prix se répétent est un principe fondamental de l’analyse technique. Pour interpréter ce principe on suppose que le reneiment passé d’une stratégie commerciale peut se répéter dans l’avenir. Le backtesting a, alors, l’objectif de ne faire réaliser que les stratégies meilleures pour un moment donné.

De toute façon, le backtesting est un instrument qui peut faire discuter, au delà d’être constamment en évolution. Une methode qui soit valable maintenant peut ne pas l’être dans une certaine période de temps. Quand on fait des tests sur une stratégie, tout ce qu’on fait c’est de tester sont efficacité dans des conditions qui ne pourront jamais se repeter de la même façon.

Naturellement, les figures techniques, comme les triangles et les breakout, retournent dans le temps, mais la configuration exacte de chacun de ces modeles est suffisament differente pour que la testing ne soit pas valable au 100%.

C’est a dire que le backtesting ignore que les fluctuations du marché sont aléatoires. Tandis que les tendances sont bien plus prévoiables, les fluctuactions a court terme, qui sont une partie fondamentale d’un trend, sont beacuop plus difficiles a prévoir.

On peut presque dire que le rapport entre les fluctuations du passé et celles du present est comme le rapport le jet d’une pièce de monnaie fait aujourd’hui et un fait deamin, c’est a dire, nulle.

Evidemment, il ne faut pas oublier que le test d’une stratégie est de toute façon une chose importante, dont les resultats doivent être considerés avec attention.